Темы авторефератов и диссертаций по математике из каталога библиотеки ФизМатХим. Теория вероятностей и математическая статистика

Код ВАК 01.01.05

Тема работы	Автор	Год
Об оптимальном управлении полумарковскими процессами двумя игроками с противоречивыми интересами Исследование управляемой системы сводится к исследованию управляемого случайного процесса. Классификация моделей в зависимости от случайных процессов приведена в [19…	Мерзлова, Елена Юрьевна	2006
О скорости сходимости спектральной функции распределения случайной матрицы Определение 2. Вигнеровской случайной матрицей размерности п х п называется эрмитова матрица = (ги/^-)"-=1, элементы 1 ^ I ^ j ^ п которой являются независимыми случайными величинами, причем…	Тимушев, Дмитрий Анатольевич	2006
Оценки скорости сходимости в центральной предельной теореме для одновыборочных и многовыборочных U-статистик от разнораспределенных случайных величин Во второй главе получены оценки скорости сходимости в центральной предельной теореме для (/-статистик второй степени. В третьей главе получены оценки скорости сходимости в центральной предельной теореме для (/статистик произвольной степени…	Гадасина, Людмила Викторовна	2006
Оценки скорости сходимости к равномерному распределению в многомерном случае Пусть Х(я) = (Х\,Х2,.,Ха) — случайный вектор, принимающий значения в Rs, р(х(Л);Х(в)) (x(g) G Rs) — функция плотности распределения вектора Х(5) и y>(t(s);X(4)) — ее характеристическая функция, а именно, v(t(.,;X(.))= / е'^').-(о)р(Х(я);Х(л))йх(в). J Я…	Хохлов, Владимир Иванович	2006
Предельные теоремы для гауссовских случайных процессов и их применение в финансовой теории Вообще, в настоящее время в литературе большое внимание уделяется процессу фрактального броуновского движения, см., например, работы [17], [50], [51], [52], [53], [75], в первую очередь, возможно, из-за большого количества практических применений ( биология, физика, телекоммуникации, финансовая теория. ). Однако из-за немарковости и…	Иванов, Роман Валерьевич	2006
Предельные теоремы для максимальных приращений случайных полей Изучение асимптотического поведения максимума приращений частичных сумм независимых случайных величии является классической задачей теории вероятностен…	Щербакова, Ольга Евгеньевна	2006
Предельные теоремы для одного класса поллинговых моделей Другая уместная аналогия — транспортные сети. Эти модели также предполагают наличие определённого количества узлов и обслуживающих заявки приборов, закономерности передвижения которых описываются матрицами маршрутизации и движения. Транспортные сети отличаются от поллинговых моделей тем, что обслуживание поступающих требований состоит в их…	Сергеев, Артём Александрович	2006
Предельные теоремы для числа пересечений полосы траекториями случайного блуждания Для рассматриваемого случайного блуждания определим последовательности моментов остановок (возможно, несобственных): то = т0~ =0, т~ = inf{n > : Sn < -а}, т? = inf{n > r,~: Sn > Ъ}, и vt = Vq = 0, uf = inf{n > Vix: Sn > b}, i>r = inf{n > vf: Sn < -a}, i > 1…	Орлова, Нина Геннадьевна	2006
Принцип инвариантности для случайных процессов и полей с перемешиванием Во многих задачах асимптотической теории изучается поведение определенным образом нормированных сумм случайных величин или случайных векторов в различных функциональных пространствах. Как правило, указанные суммы берутся по конечным множествам индексов растущих в определённом смысле к бесконечности. В наиболее простом случае множества индексов…	Порывай, Денис Владимирович	2006
Распределение крайних членов вариационного ряда в схеме размещения частиц комплектами случайной длины При Р{% = 1} = 1 изучаемая схема представляет собой равновероятную схему размещения частиц по ячейкам, за которой утвердилось название классической [4.2…	Хакимуллин, Александр Евгеньевич	2006
Системы обслуживания с дважды стохастическими пуассоновскими потоками Главная трудность в изучении систем с нестационарным или дважды стохастическим входящим потоком состоит в том, что в общем случае не удается написать явные формулы для основных характеристик системы. Поэтому изучаются крайние случаи: ситуации большой и малой загрузки, быстро или медленно меняющейся интенсивности входного потока и т.п…	Баштова, Елена Евгеньевна	2006
Стохастическая оптимальность в задаче линейного регулятора, возмущенного последовательностью зависимых случайных величин С помощью вероятностных критериев определяется более сильное в некотором смысле свойство оптимальности по сравнению с оптимальностью в среднем. Точнее, исследуются управления, доставляющие экстремум не только м.о. целевого функционала, но и самому функционалу (при некоторой нормировке, зависящей от длины интервала планирования) с вероятностью…	Левочкина, Мария Сергеевна	2006
Стохастические интегралы и асимптотический анализ канонических статистик Мизеса, построенных по зависимым наблюдениям Напомним классическую конструкцию стохастического интеграла от неслучайной функции по случайному процессу с ортогональными приращениями. При этом мы будем следовать наиболее общей схеме построения, изложенной в [8…	Быстров, Александр Александрович	2006
Уточнение структуры оценок скорости сходимости в центральной предельной теореме для сумм независимых случайных величин Из практических задач, для успешного решения которых необходимо иметь разумные оценки точности нормальной аппроксимации, в качестве примера приведем лишь три…	Шевцова, Ирина Геннадьевна	2006
Асимптотическая эффективность критериев экспоненциальности, свободных от параметра масштаба Альтернативная гипотеза Hi состоит в том, что F не принадлежит S. Иногда класс альтернатив сужается, например, до класса альтернатив с возрастающей или убывающей функцией интенсивности отказов (соответственно, ВФИ или УФИ), класса «новое-лучше-старого» (см., например, [33]) или до так называемых £-, М- и £Л1-классов (см. [30], [35], [36], где…	Чирина, Анна Владимировна	2005
Асимптотический анализ осциллирующих случайных блужданий В настоящей работе мы также имеем два уровня переключений (управлений), однако переключение здесь производится между тремя последовательностями скачков в зависимости от того, в какой из трех зон находится блуждающая частица. Отметим, что случайные блуждания с такой же схемой переключений рассматривались Е.В. Булинской в статье [14] для…	Ким, Дмитрий Константинович	2005
Гауссовская аппроксимация и принцип больших уклонений для процессов частных сумм скользящих средних Мы строим процесс частных сумм скользящих средних и фрактальное броуновское движение на одном вероятностном пространстве так, что их разность оказывается малой по сравнению с самими процессами. В принципе инвариантности Штрассена мы несколько расширяем класс предельных гауссовских процессов по сравнению с [28] и [32]. В п. 1.3 первой главы мы…	Аркашов, Николай Сергеевич	2005
Геометрические методы в теории случайных полиномов …	Запорожец, Дмитрий Николаевич	2005
Исследования по стохастическому анализу и сингулярным стохастическим дифференциальным уравнениям Теория СДУ и ее применения описаны в ряде монографий. Отметим книги [2; Гл. VIII], [3], [4; Гл. 12], [12], [13], [14], [15], [23; Гл. IV], [25], [55; Ch. 18], [56; Ch. 5], [62; Ch. IX], [63; Ch. V], [67…	Черный, Александр Семенович	2005
Методы статистического анализа надежности сложных систем, основанные на некоторых асимптотически нормальных статистиках Хвосты этого распределения столь тяжелы, что у него отсутствуют моменты порядков 6 > 2. Несложно видеть, что для \| < ¡3 < 1, (3-квантиль этого распределения равна у/2{2(3 — 1)/у/1 — (2(3 — I)2. Поэтому, например, расстояние между квантилями порядков 0.975 и 0.025 этого распределения (что в определенном смысле соответствует длине "наикратчайшего…	Хоссейн Беврани	2005