Темы авторефератов и диссертаций по математике из каталога библиотеки ФизМатХим. Теория вероятностей и математическая статистика

Код ВАК 01.01.05
Тема работы Автор Год
Моделирование потоков заявок на финансовых рынках с помощью обобщенных процессов риска

В последние годы автоматическая (электронная) торговля в значительной степени заменила так называемую торговлю «в яме» на рынке акций. Electronic Communication Network (ECN), такие как Achipelago, Instinet, Brut и Tradebook - электронные системы осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров захватили большую долю рынка. В отличие от рынков…

Черток, Андрей Викторович 2015
Построение кратных стохастических интегралов с помощью рядов ортогональных случайных величин

Классические кратные интегралы Винера-Ито используются, в частности, для описания предельного распределения [/-статистик и V-статистик от независимых наблюдений1. Но конструкция кратных стохастических интегралов с интегрирующей стохастической винеровской продакт-мерой не подходит для указанных выше целей в случае слабо зависимых стационарно…

Хрущев, Сергей Евгеньевич 2015
Предельные теоремы и статистические процедуры для величин, связанных с рекордами и экстремальными порядковыми статистиками

Порядковые статистики и рекорды индуцируют различные случайные величины. Такими величинами могут быть серии, образуемые порядковыми статистиками и рекордами, конкомитанты порядковых статистик и рекордов, числа величин, регистрируемых около порядковых статистик и рекордов. Серии, индуцированные порядковыми статистиками и рекордами, используются в…

Степанов, Алексей Васильевич 2015
Представление субмартингалов в виде функций монотонных случайных процессов

Теория мартингалов составляет важное современное направление в теории вероятностей. Несмотря на то, что теория мартингалов является одним из наиболее изученных разделов теории вероятностей или, точнее сказать, теории случайных процессов, интенсивные исследования продолжаются по сей день. В частности, за последнее десятилетие были опубликованы…

Кашаева, Светлана Юрьевна 2015
Принцип умеренно больших уклонений для решений стохастических уравнений

Основными направлениями развития этой теории в современной математике являются обоснование принципа больших уклонений для специальных типов случайных процессов, применяемых в современной экономике и теории передачи информации, а также для стохастических дифференциальных уравнений с все более и более слабыми условиями на коэффициенты, которые…

Логачёв, Артём Васильевич 2015
Прогнозирование стохастических процессов с помощью сеточного метода разделения дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов

Эти смеси интересны тем, что хотя формально в них смешивание происходит по обоим параметрам нормальных законов - сдвигу и дисперсии, - но эти параметры связаны жесткой пропорциональной зависимостью, так что фактически смешивающее распределение одномерно. В частности, для обобщенных гиперболических законов смешивающим является обобщенное обратное…

Корчагин, Александр Юрьевич 2015
Робастные GM-тесты и оценки в авторегрессионных схемах с выбросами

Классический статистический анализ конечнопараметрических авторегрессионных схем основан на процедурах наименьших квадратов и родственных им. Для линейных моделей в случае гауссовских инноваций процедуры (оценки и тесты) наименьших квадратов эквивалентны процедурам максимального правдоподобия, а потому являются асимптотически оптимальными. См…

Есаулов, Даниил Михайлович 2015
Свойства случайных веб-графов, основанных на предпочтительном присоединении

Вероятностное моделирование сложных сетей включает в себя две важные задачи. Первая задача — создание новых моделей, которые лучше моделируют свойства реальных сетей, вторая — изучение характеристик уже существующих моделей…

Прохоренкова, Людмила Александровна 2015
Статистические свойства оценок сигналов и изображений при пороговой обработке коэффициентов в вейвлет-разложениях

Впервые основной принцип вейвлет-анализа описан в работе Гроссмана и Мор-ле, посвященной исследованиям сейсмических сигналов. Там же введен термин «вейвлет» (от англ. «wavelet» - всплеск, маленькая волна), который теперь уже считается общепринятым. Под вейвлетами понимается множество функций особого вида, используемых для разложения сигналов…

Ерошенко, Александр Андреевич 2015
Анализ дискретной полумарковской модели управления запасом непрерывного продукта при периодическом прекращении потребления

В настоящей работе предлагается и исследуется стохастическая полумарковская модель управления запасом непрерывного продукта, то есть такого, множество значений объема которого является подмножеством множества вещественных чисел. В экономических системах непрерывным продуктом могут являться нефть, бензин, мазут, газ, вода, зерно. Все эти продукты…

Иванов, Алексей Валерьевич 2014
Линейные и нелинейные марковские системы на прямой

Для математических моделей равновесной статистической физики необходима устойчивость, то есть конечность статистической суммы в конечном объеме. Условие устойчивости дает хорошее приближение для многих явлений в газах, жидкостях и даже твердых телах. Однако, например, исследование моделей расширения или разрушения твердых тел упирается в то, что…

Музычка, Степан Андреевич 2014
Многомерные параметрические модели случайных подстановок и их вероятностно-статистический анализ

Предметом исследований в данной работе являются многомерные параметрические модели случайных подстановок и их вероятностно-статистический анализ. Подстановки степени п, п> 2 (далее используется термин «л-подстановки»), то есть взаимно однозначные отображения конечного множества Хп = {1,2,...,«} в себя, представляют собой один из наиболее…

Солдаткина, Мария Васильевна 2014
Неаддитивные задачи об оптимальной остановке для стационарных диффузий

Задача об оптимальной остановке имеет множество применений, в первую очередь в финансовой математике. Типичными ситуациями, в которых возникает указанная задача, являются определение безарбитражной цены для опционов Американского типа и задача оптимального управления капиталом…

Каменов, Андрей Александрович 2014
Предельные теоремы и оценки скорости сходимости в теории экстремальных значений

В то время как классическая теория экстремальных значений имеет дело с последовательностями независимых одинаково распределённых с.в., финансовые приложения часто демонстрируют зависимость наблюдений. Это делает актуальным изучение асимптотических свойств распределений экстремальных значений в стационарных последовательностях случайных величин…

Новак, Сергей Юрьевич 2014
Свойства времен пребывания для дискретных марковских процессов

Как видно, х) можно рассматривать как случайный процесс по параметру х. Д. Рэй в [12] показал, что если в качестве £ взять независимый от случайный экспоненциальный момент времени, процесс ж € К…

Воротов, Алексей Александрович 2014
Свойства самонормированных сумм случайных величин

Одним из дополнительных мотивов исследований асимптотических свойств самонормированных сумм является стремление найти решение проблемы нормирования и центрирования в классических предельных теоремах для сумм независимых случайных величин. Проблема нормирования и центрирования возникла в тридцатые годы прошлого столетия и до сих пор не получила…

Жданов, Игорь Игоревич 2014
Сложность аппроксимации гауссовских случайных полей большой параметрической размерности

В 90-х годах в рамках теории информационной сложности началось активное изучение многопараметрических задач аппроксимации. Основные положения и результаты этого молодого направления сформулированы в недавно изданном фундаментальном трехтомнике Э. Новака и X. Вожняковского «Tractability of Multivariate Problems» [12]-[14]. В многопараметрических…

Хартов, Алексей Андреевич 2014
Спектральные и асимптотические свойства некоторых вероятностных моделей математической физики и оптимизации

Часть II посвящена асимптотическим свойствам алгоритмов математической оптимизации, основанных на стохастических моделях, а также некоторым тесно связанным с ними вопросами теории интерполяции…

Яроцкий, Дмитрий Александрович 2014
Условия быстрого убывания функций концентрации сверток вероятностных распределений

В последнее время интерес к вопросу оценивания функций концентрации взвешенных сумм независимых одинаково распределенных случайных величин в зависимости от арифметической структуры коэффициентов значительно возрос, так как такие оценки функций концентрации возникают при изучении распределений собственных чисел случайных матриц…

Елисеева, Юлия Сергеевна 2014
Энтропийные характеристики бесконечномерных гибридных вероятностных систем

Основной характеристикой канала является его классическая пропускная способность С(Ф), которая определяет предельную скорость асимптотически безошибочной передачи классической информации. Протокол передачи классической информации предполагает кодирование классического сигнала состояниями на входе канала и декодирование (квантовое измерение) на…

Кузнецова, Анна Александровна 2014