Темы авторефератов и диссертаций по математике из каталога библиотеки ФизМатХим. Теория вероятностей и математическая статистика

Код ВАК 01.01.05
Тема работы Автор Год
Асимптотические свойства статистических процедур анализа смесей вероятностных распределений

Во многих ситуациях удобными математическими моделями стохастических хаотических процессов являются подчиненные ви-неровские процессы, по сути представляющие собой процессы броуновского движения со случайным временем (или со случайными параметрами сноса и диффузии). Математическим обоснованием такого подхода являются, в частности, предельные…

Горшенин, Андрей Константинович 2011
Большие уклонения и предельные теоремы для некоторых функционалов от случайного блуждания

Теория больших уклонений для сумм независимых случайных величин является классической областью теории вероятностей, активно развивающейся и в настоящее время. Одним из наиболее хорошо исследованных направлений теории больших уклонений являются большие уклонения функционалов от случайных блужданий, являющиеся базовыми для исследования вероятностей…

Шкляев, Александр Викторович 2011
Исследование систем массового обслуживания с отрицательными заявками и бункером для вытесненных заявок

Современные инфотелекоммуникационные и вычислительные системы становятся все более сложными, что обусловлено необходимостью повышения надежности передачи и обработки информации. Применение классических моделей теории массового обслуживания для оценки качества их функционирования не всегда дает адекватные результаты, поскольку необходимо, чтобы…

Разумчик, Ростислав Валерьевич 2011
Качественные свойства стационарных распределений и переходных вероятностей диффузионных процессов.

Методы исследования. В работе применяются методы теории дифференциальных уравнений с частными производными, в частности итерационная техника Мозера и метод функций Ляпунова, теории диффузионных процессов, теории меры, теории пространств Соболева, используются средства функционального анализа, а также некоторые оригинальные конструкции…

Шапошников, Станислав Валерьевич 2011
О некоторых свойствах смесей обобщенных гамма-распределений и их применениях

При рассмотрении смесей распределений статистическая задача состоит в их разделении, т. е. нахождение как компонент смеси - распределений из которых возникают наблюдения, так и весовых коэффициентов при этих компонентах. Рассмотрению теоретических и практических аспектов использования ОГ-распределений и их смесей посвящен ряд работ…

Крылов, Владимир Андреевич 2011
О стохастических свойствах моделей Каги и Ренко

Ключевое отличие графиков Каги и Ренко от японских свечей заключается в том, что эти методы учитывают только изменения цен, игнорируя время. В отличие от японских свечей графики Каги и Ренко позволяют акцентировать внимание трейдера только на значительных колебаниях цен и не рассматривать "шумы", а также дают лучшее представление об общих…

Спиряев, Максим Александрович 2011
Оценки распределений расстояний от случайной булевой функции до аффинных и квадратичных функций

Существенные изменения произошли в середине XX века, когда бурное развитие техники связи, приборостроения и вычислительной техники потребовало создания адекватного математического аппарата. В этот период происходит становление таких прикладных отраслей математики, как теория конечных функциональных систем, теория информации, теория кодирования и…

Серов, Александр Александрович 2011
Системы обслуживания с возможностью неприсоединения к очереди

Одним из основных направлений развития современной теории массового обслуживания является исследование систем сложной структуры. Среди них многофазные модели, сети, системы с повторными вызовами, ненадёжными приборами, различными ограничениями на время пребывания или ожидаг ния. Это связано не только с потребностями приложений, но и…

Белорусов, Тимофей Николаевич 2011
Случайные замощения и стохастическая динамика на графе Гельфанда-Цетлина

Многочисленные связи случайных диаграмм Юнга с теорией представлений были известны, начиная с ранних работ в этой области. Так, хотя для меры Планшереля и существует чисто комбинаторное определение, наиболее естественно ее определять через размерности неприводимых представлений симметрической группы. А теория представлений бесконечномерной…

Горин, Вадим Евгеньевич 2011
Стохастические актуарные модели, учитывающие перестрахование

Еще одним важным аспектом работы страховой компании является возможность пользоваться услугами перестраховщика6 или для уменьшения вероятности разорения, или увеличения среднего времени до разорения, или для оптимизации какой-либо еще характеристики работы. Поиск оптимальных в разных смыслах стратегий перестрахования является важным направлением…

Ярцева, Дарья Андреевна 2011
Стохастические задачи максимизации робастной полезности

Если предпочтения инвестора описываются возрастающей вогнутой функцией полезности U: R —» R U {—оо} и случайность на рынке реализована через вероятностное пространство (Q,,^, Р), то стандартная задача максимизации ожидаемой полезности финального благосостояния может быть поставлена в виде…

Морозов, Иван Сергеевич 2011
Стохастические задачи оптимальной остановки для процессов Леви

Сформулируем задачу, следуя работе Ширяева13. Имеется п объектов, занумерованных числами 1, ..., п, причем объект с меньшим номером классифицируется «лучше» объекта с большим номером. Предполагается, что объекты поступают к нам в моменты времени 1, ..., п в случайном порядке (все п\ перестановок равновероятны), причем в результате сравнения двух…

Синельников-Мурылев, Сергей Сергеевич 2011
Стохастические модели управления инвестициями страховой компании без использования заимствований

Погружение рассматриваемой модели в финансовый рынок позволяет улучшать эти оценки, управляя параметром вероятности разорения с использованием различных инвестиционных стратегий. В то же время финансовый риск может оказаться существенным для страховых компаний и неосторожное использование рисковых активов может ослаблять платежеспособность…

Куркина, Анна Олеговна 2011
Уточнение структуры моментных оценок скорости сходимости в предельных теоремах для сумм независимых случайных величин

В работе рассматриваются две схемы суммирования независимых одинаково распределенных случайных величин и связанные с ними предельные теоремы. В первой схеме число слагаемых считается детерминированным. Во второй схеме индекс суммирования сам является случайной величиной, независимой от слагаемых. При этом рассматриваются две возможности: в первой…

Нефедова, Юлия Сергеевна 2011
Финальные вероятности марковских процессов эпидемии

По точным решениям уравнений различных марковских процесов эпидемии и способам их вывода имеется обширная литература. Первыми детально рассмотренными марковскими процессами эпидемии были процесс эпидемии Бартлетта—Мак-Кендрика ^ и процесс эпидемии Вейсаоба этих марковских процесса определяются как процессы рождения и гибели на множестве состояний…

Мастихин, Антон Вячеславович 2011
Асимптотика вероятностей малых уклонений гауссовских процессов в гильбертовой норме

Задача о малых уклонениях случайного процесса X в норме || • || представляет собой описание поведения при е 0 вероятности Р{{|А'|| < е}. Результат, подобный…

Пусев, Руслан Сергеевич 2010
Версии почти наверное предельных теорем для случайных сумм

Классические предельные теоремы имеют дело со сходимостью по распределению случайных величин: („ (, при п оо. Во многих случаях сходимость (п (, при п —» оо, влечет слабую сходимость мер Qn(w) щ, при ti —у оо, для почти всех w Е Q. Такие предельные теоремы называются версиями почти наверное обычных предельных теорем. Если же справедлива сходимость…

Терехова, Лидия Павловна 2010
Закон больших чисел для отрицательно ассоциированных случайных величин

Понятие ассоциированных случайных величин появилось в связи с тем, что в ряде задач теоретического и прикладного характера случайные величины обладают определенными специфическими свойствами. Понятие ассоциированности случайных величин играет объединяющую роль в том смысле, что известные трудно доказуемые утверждения могут быть доказаны…

Герасимов, Михаил Юрьевич 2010
Законы больших чисел в современных стохастических моделях

Другой важный класс случайных величин представляют дискретные стохастические интегралы, включающие, в частности, интегральные функционалы от случайных блужданий. Повышенный интерес к объектам такого рода связан с моделями рынка акций в финансовой математике, а также обусловлен некоторыми задачами, возникающими в современной теории временных рядов…

Яськов, Павел Андреевич 2010
Исследование проблем управления запасом непрерывного продукта в стохастической модели регенерации

В настоящем исследовании предлагается рассмотреть ряд математических моделей функционирования товарного склада, на котором хранится непрерывный продукт. В роли такого продукта могут выступать нефть, горюче-смазочные материалы, газ, вода, зерно и т. п. Экономика России сейчас сильно зависит от экспорта нефти и газа, что определяет значимость…

Мельников, Роман Витальевич 2010