Темы авторефератов и диссертаций по математике из каталога библиотеки ФизМатХим. Теория вероятностей и математическая статистика

Код ВАК 01.01.05

Тема работы	Автор	Год
Условные квантили многомерных распределений и их асимптотические свойства Второй подход заключается в исследовании функциональной зависимости между квантилями условного распределения У при заданных значениях Х\ — Xi,., Хк = Хк и (х\,. ,Хк)- В рамках этого направления возникает проблема статистического оценивания условных квантилей. Различные способы оценивания условных квантилей в моделях непараметрической регрессии…	Кнутова, Елена Михайловна	2001
Аппроксимация распределения сумм функций равномерных спейсингов нормальным распределением Статистики представимые в виде сумм функций от спейсингов ¡пользуются, в частности, для построения критериев проверки гипотезы неизвестном распределении. Следует отметить, что при проверке тотезы о неизвестном распределении без ограничения общности эжно предположить, что основная проверяемая гипотеза предполагает тномерность (0,]) неизвестного…	Каландаров, Уткир Намозович	2000
Асимптотическая теория статистического анализа наблюдений высокой размерности …	Сердобольский, Вадим Иванович	2000
Асимптотическая эффективность ранговых критериев независимости Новые коэффициенты корреляции, появившиеся в литературе и используемые на практике сравнительно недавно, изучены не столь хорошо, как их "предшественники" . Они обладают более сложной структурой, чем классические меры взаимосвязи, и исследование их свойств сопровождается значительными трудностями технического характера…	Степанова, Наталья Александровна	2000
Асимптотически нормальное оценивание параметров для класса задач дробно-линейной регрессии Заметим, что до последнего времени только в случае линейной регрессии применение метода наименьших квадратов было относительно простой задачей, поскольку только в этом случае поиск т-мерной асимптотически нормальной оценки сводится к решению системы из т линейных уравнений с известными постоянными коэффициентами…	Линке, Юлиана Юрьевна	2000
Качественное поведение решений стохастических дифференциальных уравнений с сингулярными коэффициентами Принято различать два типа решений стохастических дифференциальных уравнений: сильные и слабые решения. Под решением обычно понимается пара процессов (X, В) таких, что выполнено равенство (1) (понимаемое в интегральной форме) и В является броуновским движением. Мы будем рассматривать только слабые решения. При этом под решением нам будет удобно…	Черный, Александр Семенович	2000
Метод Монте-Карло для решения некоторых диффузионных задач Теория Марковских процессов широко используется при решении разнообразных линейных краевых задач математической физики, с помощью которых описываются многие нестационарные физические процессы. Получить решение уравнения математической физики с начально-краевыми условиями в аналитической форме, особенно в многомерном случае, удается лишь в…	Тожиев, Тохиржон Халимович	2000
Оценивание параметров нелинейных временных рядов в случайной среде Актуальність теми. Прикладні задачі аналізу стохастичних систем і загальні теоретичні задачі статистики стимулюють дослідження у галузі статистичного оцінювання параметрів різних класів стохастичних систем. При аналізуванні властивостей статистичних оцінок параметрів, побудованих за спостереженнями в стохастичних системах, виникають деяк…	Хуссейн, Салем М. Кейбах	2000
Предельные теоремы для лесов Гальтона - Ватсона Впервые вероятностный анализ дискретных объектов осуществлен В. А. Гончаровым в статьях [8, 9]. С тех пор по данной тематике появилось множество публикаций. Одним из направлений работ, сформировавшихся к настоящему времени, является изучение случайных графов [21, 47, 49-51, 57, 61, 63…	Чеплюкова, Ирина Александровна	2000
Случайные блуждания и ветвящиеся процессы в случайной среде Последовательность {£п, п е N0} неотрицательных целочисленных случайных величин называется ветвящимся процессом в случайной среде {-7ГП, п 6 N0}, если…	Афанасьев, Валерий Иванович	2000
Теория оптимальных правил "многократной остановки" Естественным расширением общей теории оптимальных правил остановки является случай к (к ^ 2) остановок случайного процесса. При к = 2 задача в основном решена Г. Хаггстромом [18]. Решение задачи в общем (к ^ 2) случае является актуальной проблемой. В качестве мотивации можно привести следующие задачи: обобщение задачи о наилучшем выборе на случай…	Николаев, Михаил Леонидович	2000
Асимптотика вероятностей больших уклонений черновского типа для функционалов Мизеса и U-статистик …	Поникаров, Евгений Владимирович	1999
Асимптотические представления распределений сумм слабо зависимых величин В общем случае левую часть этого равенства можно принять за основу измерения зависимости между "прошлым" и "будущим". Простые примеры показывают, что если допустить сколь угодно сильную зависимость между слагаемыми, то невозможно получить содержательные предельные теоремы. В то же время, разумное предположение о слабой зависимости "далекого…	Клоков, Сергей Александрович	1999
Ветвящиеся случайные блуждания в неоднородных и случайных средах Таким образом, на первый план выходит анализ ветвящихся процессов с диффузией частиц (и в частности, ветвящихся случайных блужданий) в пространственно неоднородных, "каталитических" средах [36,38,39]. Принципиальную роль здесь играет модель с конечным числом источников ветвления, которую в этом контексте можно рассматривать как учет главных членов…	Яровая, Елена Борисовна	1999
Двумерные случайные блуждания в изменяющейся среде Таким образом, переходные вероятности зависят только от крайнего правого символа слова, и за один шаг длина слова не может измениться более, чем на 1. Заданные выше вероятности полностью определяют динамику цепи в случае, когда слово не пустое (длина слова строго больше 0). Мы предположим, что из пустого слова можно перейти только в слово длины не…	Ямбарцев, Анатолий Андреевич	1999
Исследования по стохастическому оптимальному уровню …	Пресман, Эрнст Львович	1999
Метод жидкостной аппроксимации и его применение к исследованию систем поллинга с несколькими приборами …	Ковалевский, Артем Павлович	1999
Оптимизация и инвестирование в стохастических моделях финансовой математики …	Волков, Сергей Николаевич	1999
Оценка надежности восстанавливаемых систем при инверсионной дисциплине обслуживания …	Карасева, Наталья Георгиевна	1999
Предельные теоремы для броуновского движения и некоторых процессов с ним связанных Далее для отображения (X \| А) будем также употреблять обозначение (Х(£) : 0 ^ t ^ 1 \| А) и называть условным процессом. Мы будем рассматривать последовательность случайных элементов Хп из (С[0,1 ],С) и, соответственно, последовательность Рхп их распределения вероятностей.Если имеет место слабая сходимость вероятностных мер [1…	Денисов, Игорь Валентинович	1999