Темы авторефератов и диссертаций по математике из каталога библиотеки ФизМатХим. Теория вероятностей и математическая статистика

Код ВАК 01.01.05

Тема работы	Автор	Год
Равновесные распределения в некоторых задачах символической динамики со счётным числом состояний Необходимо отметить то обстоятельство, что наличие у символической динамической системы счётного (а не конечного) числа состояний существенным образом усложняет её изучение, а иногда приводит к возникновению целого ряда новых задач, которые неактуальны или даже не имеют смысла в случае конечного числа состояний. Такое положение вещей обусловлено…	Поляков, Антон Борисович	2004
Распределение функционалов от броуновского движения, остановленного в различные случайные моменты Для приложений теории вероятностей важно, чтобы решения задач выписывались в явном виде. Как известно, решение вопроса о распределениях функционалов от диффузионных процессов напрямую связано с решениями линейных дифференциальных уравнений второго порядка. В [2] собраны таблицы распределений функционалов от различных диффузионных процессов. Как…	Вагурина, Ирина Вячеславовна	2004
Трансформации пуассоновских мер и их применения Как уже отмечалось, все методы, использованные в работе, так или иначе основаны на формуле Скорохода или ее аналоге для пуассоновских мер. В частности, критерий квазиинвариантности получается непосредственным применением теоремы о необходимых и достаточных условиях абсолютной непрерывности распределений пуассоновских мер [19]. Возникающее при этом…	Шмилева, Елена Юрьевна	2004
Асимптотические аппроксимации для распределений случайных сумм и некоторые их применения Помимо теоретического интереса, задача об асимптотическом поведении распределений случайных сумм имеет еще и большое практическое значение. Дело в том, что на практике часто приходится вычислять или распределения случайных сумм или их квантили. Например, к вычислению распределения специальной случайной суммы сводится задача определения вероятности…	Кашаев, Тимур Рустамович	2003
Вероятностные неравенства и предельные теоремы для критических ветвящихся процессов Введем сначала необходимые обозначения. Положим /(в) = Е^, В = /"(1), С = /'"(1). Во избежание детерминированного случая /(я) = з всюду в дальнейшем будем предполагать, что ро > 0. Через обозначим вероятность продолжения процесса т.е. фп = Р(£п > 0). Положим для краткости…	Вахтель, Виталий Иванович	2003
Некоторые вопросы уточнения предельных распределений статистик критериев нормального типа ω- и χ- для выборок умеренно большой длины Сформулированная задача в такой общей постановке, когда практически нет никаких ограничений на тип распределения К'х; 0-^) кроме абсолютной непрерывности и на его параметры Q. ^-А,. > является весьма сложной. Поэтому по мере изложения мы будем налагать на p(icy в^ дополнительные ограничения. Все эти ограничения не будут выводить множество F за…	Миронова, Ирина Юрьевна	2003
Неоднородные процессы риска Существует широкий круг задач, связанных с изучением процессов риска и так или иначе дающих ответ на вопрос о безопасности бизнеса. Среди них особо стоит отметить такие направления как вычисление или аналитическое оценивание вероятности разорения, являющиеся основными задачами так называемой "теории разорения" (ruin theory); построение…	Кудрявцев, Алексей Андреевич	2003
Об абсолютной непрерывности и сингулярности вероятностных мер на фильтрованных вероятностных пространствах На рисунке 2 (см. с. 16) показано как можно наглядно представлять себе взаимное расположение пары мер на измеримом пространстве с фильтрацией. Там же поясняется как "определить" разделяющий момент по этому рисунку…	Урусов, Михаил Александрович	2003
Предельные теоремы для приоритетных систем массового обслуживания при критической загрузке Структуру СМО принято обозначать последовательностью символов А\В\п\т, где п - число приборов в СМО, т - количество мест ожидания. Символами же А и В характеризуют потоки требований и обслуживания соответственно. Например, если на месте А стоит М, то это означает, что входящий поток имеет показательное распределение (пуассоновское), U…	Савенков, Тимофей Юрьевич	2003
Предельные теоремы для случайных графов и карт В данной работе рассматриваются несколько случайных моделей. В связи с этим определения подробные формулировки основных результатов даны в начале каждой из глав. Во введении кратко описаны задачи, полученные результаты, история рассматриваемых задач, связи с другими известными моделями и текущие исследования по сходным темам. Ф…	Крикун, Максим Андреевич	2003
Предельные теоремы для случая сходимости распределений вероятностей к равномерному распределению …	Куликова, Анна Алексеевна	2003
Стохастические модели капитала страховой компании и оценивание вероятности неразорения Применение математических методов в страховании имеет достаточно долгую историю. Например, (см. [18]) в страховании жизни ключевым параметром является остаточная продолжительность жизни - вероятность того, что индивид возраста х проживет по меньшей мере еще t лет, обозначаемая tpx. Сила смертности определяется как jj,x+t — —j-tlntpx- В 1724 году…	Бойков, Андрей Владимирович	2003
Сходимость к предельным распределениям в задаче о случайном выборе Любое количество купонов с одинаковым цветом имеет одинаковую призовую стоимость. Призовая стоимость всей коллекции купонов формируется, если приобрести все купоны (хотя бы по одному экземпляру), которые составляют коллекцию. Таким образом, дублирующие купоны не учитываются…	Кан, Наталья Даниловна	2003
Асимптотически d-оптимальные правила обнаружения разладки Дадим постановку этой задачи. Пусть X^ = (Xi,X2,. ■. ,Х„) — случайный вектор с независимыми компонентами. Рассматривается задача проверки гипотезы Hq (отсутствие разладки): независимые случайные величины Xi,. ,Хп (п фиксировано) одинаково распределены с плотностью f(x)о при альтернативе Hi (есть разладка): Xi,.,XT распределены с плотностью…	Софронов, Георгий Юрьевич	2002
Асимптотические разложения в центральной предельной теореме для квадратичных форм Интерес к исследованию асимптотического поведения квадратичных форм, возникший в 50-е годы (см. [57, (1948)], [37, (1955)], [42, (1955)], [39, (1958)]), был обусловлен появлением приложений и носил частный характер. Как 6олее общая проблема, Колмогоровым была сформулирована задача определения класса всех возможных предельных распределений…	Юрченко, Владислав Александрович	2002
Асимптотически минимаксное оценивание в задаче Виксела Ключевым вопросом в математической статистике является проблема сравнения статистических оценок. Классическими являются два подхода: байесовский и минимаксный. При байесовском подходе предполагается, что имеется некоторое априорное вероятностное распределения на неизвестных параметрах и риск некоторой оценки в вычисляется как среднее по этому…	Еникеева, Фарида Наилевна	2002
Вероятностные неравенства и предельные теоремы для обобщенных L-статистик Все работы, связанные с асимптотическим анализом линейных комбинаций порядковых статистик можно условно разбить на три группы. Первая группа работ посвящена анализу статистик вида Ln \ построенных по выборке из показательного распределения. Это связано, во-первых, с тем, что с помощью квантильных преобразований любое распределение можно свести к…	Бакланов, Евгений Анатольевич	2002
Восстановление генерального распределения по распределению некоторых статистик Необходимость рассмотрения статистики максимума возникает в контроле качества изделий, например, в том случае, если мы хотим оценить распределение ошибок (например, в размерах изделия),получаемых в результате последовательного числа независимых технологических операций , и наблюдению доступны только ошибки ,выходящие за поле допусков (максимальные…	Беломестный, Денис Витальевич	2002
Гауссова аппроксимация в гильбертовом пространстве и асимптотические разложения С тех пор в этой интенсивно развиваемой области математики получено большое количество результатов. Многие из них, описание методов исследований, применения в статистике, а также обзоры публикаций можно найти в книгах В. Паулаускаса и А. Рачкаускаса [64…	Чеботарев, Владимир Иванович	2002
Многомерный непараметрический анализ линейных моделей При обобщении этих методов на многомерный случай появляются дополнительные трудности: неоднозначность понятия медианы, ранга, зависимость статистик от исходного распределения. Поэтому появляются новые непараметрические методы для многомерных моделей. Например, только для многомерной двухвыборочной задачи сдвига были предложены покомпонентные…	Топчий, Анна Валентиновна	2002