Темы авторефератов и диссертаций по математике из каталога библиотеки ФизМатХим. Теория вероятностей и математическая статистика

Код ВАК 01.01.05

Тема работы	Автор	Год
Методы статистического анализа надежности сложных систем, основанные на некоторых асимптотически нормальных статистиках Хвосты этого распределения столь тяжелы, что у него отсутствуют моменты порядков 6 > 2. Несложно видеть, что для \| < ¡3 < 1, (3-квантиль этого распределения равна у/2{2(3 — 1)/у/1 — (2(3 — I)2. Поэтому, например, расстояние между квантилями порядков 0.975 и 0.025 этого распределения (что в определенном смысле соответствует длине "наикратчайшего…	Хоссейн Беврани	2005
Некоторые предельные теоремы для слабо зависимых случайных полей Введем ряд определений. Далее Т - произвольное непустое индексное множество. Для конечного множества I С Т пусть \|/\| - его мощность. Мы будем рассматривать случайные поля {Xt,t Е Т}, определенные на вероятностном пространстве (Q^T, Р) и принимающие при любом t Е Т значения в пространстве Rs, s > 1 (всюду, где речь идет о случайных величинах без…	Шашкин, Алексей Павлович	2005
Нелинейные преобразования и сходимость вероятностных распределений Александров А.Д. К теории смешанных объемов выпуклых тел I—IV. Матем. сб., 1937, т. 2(44), в. 5, с. 947-972, в. 6, с. 1205-1238; 1938, т. 3(45), в. 1, с. 27-46, в. 2, с. 227-251…	Колесников, Александр Викторович	2005
Непараметрическое оценивание плотности и функции регрессии для слабо зависимых случайных полей Значительное внимание специалистов в области математической статистики уделяется введенным Розеблаттом ([70]) ядерным оценкам плотности, основные свойства которых были изучены Парзеном ([68…	Миллионщиков, Николай Владимирович	2005
О выделении предельных семейств распределений из обобщенной модели Бирнбаума-Саундерса Первый параграф посвящен непосредственно построению модели и ее физическому обоснованию. Параметризация распределения Бирнбаума-Саундерса, отличная от предложенной авторами в (Birnbaum Z.W., Saunders S.C., [21]), позволила выявить интересные свойства данной модели, существенно расширяющие наши представления о специфике физических процессов…	Джунгурова, Ольга Александровна	2005
О сходимости к равновесию для статистических решений уравнений с частными производными и разностных уравнений. Двух-температурная задача с перемешиванием Рассматриваются гиперболические уравнения в IR", п > 1, с постоянными или переменными коэффициентами, а также, разностные уравнения в Z", п > 1. Предполагается, что начальная случайная функция удовлетворяет условию перемешивания и близка при хп —±оо к двум различным трансляционно-инвариантным процессам с распределениями /х±. Изучается…	Дудникова, Татьяна Владимировна	2005
Ренормализационная группа в N-компонентных моделях статистической физики Одним из основных вопросов является вопрос о том, какие виды распределений могут являться предельными для распределений Е^Р при п —У оо. При этом из-за сильной связи случайных величин предельное распределение не обязано быть устойчивым распределением вероятностей…	Степанов, Роман Григорьевич	2005
Слабая сходимость случайных ломаных, определённых суммами независимых случайных величин с замещениями Полученные предельные теоремы применяются в некоторых моделях стохастической финансовой математики. Строятся три модели финансового рынка: рынок с постоянным числом агентов, рынок с уменьшающимся числом агентов, рынок с увеличивающимся числом агентов. Для каждой модели мы строим случайный процесс, определяющий рыночную стоимость акций. Также для…	Еникеева, Зульфира Аснафовна	2005
Фильтрация волатильности и мартингальные меры в экспоненциальных моделях Леви Все имеющиеся на рынке активы можно разделить на основные (первичные) и производные (вторичные) финансовые инструменты. К основным относятся банковский счет, облигации и акции. Производные инструменты строятся на базе основных и включают в себя индексы, опционы, фьючерсы и т.д. (см., например, [2], [11; гл. I, п. 1], [43…	Селиванов, Андрей Валерьевич	2005
Асимптотические свойства критериев симметрии и согласия, основанных на характеризациях Поэтому одним из путей развития проверки статистических гипотез стал путь "эмпирического" построения критериев, когда конструируемая статистика критерия основана на определенном принципе, остроумной идее или здравом смысле, но оптимальность ее не гарантирована…	Литвинова, Виктория Викторовна	2004
Асимптотическое поведение самонормированных сумм случайных величин Из числа задач, имеющих необычайно широкое применение в математической статистике, мы укажем на задачу об отыскании распределения ста Уп)\Уп=о = НтДХь .,Хп,Уп + е). (1.1…	Жукова, Галина Николаевна	2004
Вероятности больших уклонений асимптотически однородных в пространстве эргодических цепей Маркова ВеЩ R) здесь и далее для любой знакопеременной меры ц и множества В через \ц\(В) обозначаем полную вариацию меры ¡л на множестве В). Для цепи Хп со счётным множеством состояний это имеет место автоматически, если цепь неразложимая, непериодическая и положительно возвратная; для веществен-нозначных цепей соответствующие условия можно найти…	Коршунов, Дмитрий Алексеевич	2004
Многошаговые стохастические игровые задачи управления Задача игрока в многошаговой стохастической игре состоит в том, чтобы максимизировать некоторые сводные показатели (целевые функции), выражающие оценку всей последовательности своих доходов, принимая во внимание, что остальные игроки поступают аналогично…	Доманский, Виктор Константинович	2004
Некоторые задачи теории вероятностей и математической статистики, связанные с распределением Стьюдента По-видимому, недостаточное доверие прикладных статистиков к распределению Стьюдента как к модели, описывающей статистическое поведение реальных данных, связано с тем, что, в отличие от, скажем, нормального или пуассоновского распределений, фигурирующих в качестве предельных соответственно в центральной предельной теореме и теореме Пуассона о…	У Да	2004
Некоторые статистические задачи теории временных рядов Типы I, II и III соответствуют распределениям Гумбеля (Gumbell), Фреше (Frechét) и Вейбула (Weibull) соответственно. В [27] приводится упрощенное доказательство указанной выше теоремы с использованием техники, предложенной де Хааном (de Haan). Данное доказательство построено на использовании теоремы Хинчина (см. [27] стр.7) о сходимости функций…	Ольшанский, Кирилл Александрович	2004
Оценки точности асимптотических разложений в предельных теоремах для решетчатых распределений …	Карымов, Дмитрий Николаевич	2004
Предельные теоремы для приращений сумм независимых случайных величин и случайных процессов В заключение мы вернемся к исследованию свойств случайного блуждания и исследуем асимптотическое п.н. поведение приращений сумм вдоль серий успехов и монотонных блоков в сопровождающей последовательности. Изучение поведения подобных функционалов от случайного блуждания дает представление об асимптотике максимального выигрыша игрока в…	Фролов, Андрей Николаевич	2004
Предельные теоремы для случайных выпуклых ломаных Попутно была получена точная логарифмическая асимптотика для числа ломаных: в предположении, что п2/п\ —> с, 0 < с < оо. Доказательства Вершика и Бараньи носили прямой комбинаторно-функциональный и геометрический характер и основывались на изучении соответствующей производящей функции с последующим применением многомерного метода перевала для…	Зарбалиев, Сахават Маил оглы	2004
Предельные теоремы и большие уклонения для приращений случайных блужданий Фактически, это задача о большом скачке гауссовского случайного блуждания в окне ширины L, сдвигающемся вдоль отрезка блуждания [1, L]. Более общая постановка задачи о вероятностях…	Козлов, Андрей Михайлович	2004
Представления мартингалов и их применение к расчету опционов европейского типа В работе [37], в предположении, что допускает представление и 5, =5,., (1 + /?,), Б, ,0 = 50, где р, последовательность бернуллиевских случайных величин, такая, что Мр, = 0, была доказана теорема о £ -представлении для дискретного времени…	Бояринцева, Наталья Сергеевна	2004