Темы авторефератов и диссертаций по математике из каталога библиотеки ФизМатХим. Теория вероятностей и математическая статистика

Код ВАК 01.01.05

Тема работы	Автор	Год
Исследования по теории арбитража в стохастических моделях финансовых рынков Привлекательность принципа отсутствия арбитража обусловлена тем, что сделанные предположения минимальны и экономически убедительны. Он позволяет указать наиболее широкие классы случайных процессов, которые могут быть использованы для описания цен активов (при заданных правилах торговли), и определить интервалы безарбитражных цен платежных…	Рохлин, Дмитрий Борисович	2010
Криптографическая стойкость систем квантовой криптографии с фазово-временным кодированием Это означает, что важнейшей характеристикой протоколов квантовой криптографии является допустимая критическая ошибка на приёмной стороне, до которой возможно секретное распространение ключей: чем она больше, тем более устойчивой является система квантовой криптографии по отношению к собственным шумам и попыткам подслушивания. Важным результатом…	Кронберг, Дмитрий Анатольевич	2010
Локально наиболее мощные критерии проверки гипотез о параметрах случайных процессов с дискретным временем …	Новиков, Петр Андреевич	2010
Некоторые задачи теории вероятностей и математической статистики, связанные с распределением Лапласа Привлекательность распределения Лапласа в качестве вероятностной модели при решении конкретных прикладных задач во многом обусловливается его экстремальными энтропийными свойствами. Согласно энтропийному (информационному) подходу построения вероятностных математических моделей в условиях неопределенности следует выбирать то модельное…	Лямин, Олег Олегович	2010
Некоторые математические модели стеганографии и их статистический анализ Криптографическая защита информации не снимает полностью проблему сокрытия конфиденциальной информации, поскольку наличие шифрованного сообщения уже само по себе привлекает внимание «противника», и он, завладев криптографически защищенным файлом, может бросить всю суммарную мощь своей компьютерной базы на дешифрование скрытых данных. Поэтому для…	Пономарев, Кирилл Ильич	2010
Обобщенный процесс плотности распределений семимартингалов с независимыми приращениями: вычисление и применения В последние годы в финансовой математике стали появляться задачи, в которых требуется максимизировать или минимизировать /-дивергенцию по некоторому множеству пар вероятностных мер, причем нередко это требуется сделать одновременно для всех выпуклых функций /. Последнее эквивалентно нахождению наиболее или наименее информативного в некотором…	Хихол, Семён Александрович	2010
О мощности критерия знаков в случае распределения Лапласа В наши дни первый закон Лапласа называют распределением Лапласа. Это распределение задается характеристической функцией (см. обзор в работе [2]) или плотностью…	Королев, Роман Анатольевич	2010
Оптимизация асимптотических разложений в центральной предельной теореме Многочлены Чебышева-Эрмита. В данной работе под многочленами Чебышева-Эрмита [8, стр. 55] будем понимать многочлены, которые определим с помощью формулы Родрига [71, стр. 55…	Соболев, Виталий Николаевич	2010
О скорости сходимости статистик критериев согласия со степенными мерами расхождения к хи-квадрат распределению Хорошо известен тот факт, что распределение всех статистик семейства t\(Y) сходится к распределению хи-квадрат с к — 1 степенями свободы (см., например, работу [20], с. 443). Однако если мы захотим использовать асимптотические методы статистики, например, для расчета доверительных интервалов, нам необходимо будет знать меру близости исходного и…	Зубов, Василий Николаевич	2010
Оценки скорости сходимости в предельных теоремах со случайным индексом и некоторые их применения К настоящему моменту накоплено большое число результатов, применимых к статистикам со случайными индексами. Подобные объекты были предметом исследования многих математиков, кроме того, они успешно применяются на практике: в теории массового обслуживания, теории надежности, финансовой математике, математической теории страхования, ядерной физике…	Гавриленко, Семен Васильевич	2010
Предельные теоремы для нелинейных преобразований скользящих средних Если множество отличных от нуля коэффициентов aj в (1) конечно, то при условии независимости порождающих случайных величин последовательность {Х^} представляет собой совокупность m-зависимых случайных величин. Если множество А0 :— {j е Z : aj ф 0} бесконечно, то зависимость между частями последовательности {Xfc} может быть достаточно сильной, и, в…	Сидоров, Дмитрий Иванович	2010
Принцип Ванга в математической теории страхования Интуитивно понятно и аналитически доказано, что если назначать премию за риск, руководствуясь соображениями равенства средних затрат страхователя и страховщика, то вероятность разорения последнего будет составлять 1/2 в модели для совокупного убытка, что на практике недопустимо. Поэтому при расчете в тариф необходимо заложить некоторую рисковую…	Ирхина, Наталья Александровна	2010
Статистические свойства оценок сигналов и изображений при пороговой вейвлет-обработке в моделях с аддитивным шумом Основные задачи, решаемые с помощью вейвлетов, заключаются в сжатии сигналов, удалении шумов (случайных и неслучайных), получении временной и частотной информации о сигнале. Например, ФБР использует вейвлеты для анализа и хранения отпечатков пальцев; вейв лет-разложение составляет основу стандарта сжатия изображений JPEG2000…	Маркин, Артём Васильевич	2010
Теоретико-вероятностные и комбинаторные задачи теории кодирования ДНК-последовательностей …	Воронина, Анна Никитична	2010
Эмпирические и последовательные эмпирические процессы в статистическом анализе ARMA модели Здесь {ê^} - независимые одинаково распределенные (н.о.р.) случайные величины (с.в.), Е^ = 0, Ее^ < оо 7 £1 имеет функцию распределения (ф.р.) Р(х) и плотность по мере Лебега /(ж…	Эрлих, Иван Генрихович	2010
Асимптотические разложения в центральной предельной теореме в многомерных пространствах П-1 то есть Fn(x) является многократной нормированной сверткой ф.р. F с самой собою. Хорошо известно, что свертки распределений в явном виде вычисляются лишь в исключительных случаях, и даже в этих случаях расчет многократных сверток напрямую обычно невозможен…	Осмоловский, Игорь Юрьевич	2009
Асимптотические свойства условных распределений непрерывных смесей В §4 настоящей главы доказана зависимость (в пределах одной серии) системы случайных величин, для которых сформулированы предельные теоремы. Также показано, что характер этой зависимости не позволяет тривиально получить результаты настоящей главы из ранее известных. Именно: показано, что изучаемые случайные величин в пределах одной серии не…	Савинов, Евгений Анатольевич	2009
Геометрические функционалы от случайных множеств и случайных графов Следует отметить и другие направления исследования случайных графов, в частности, закономерности в раскрасках и хроматические числа, вклад в это направление внесен такими учеными, как Боллобаш ([28]), Рай-городский ([14, ?]) и другие…	Мусин, Максим Маратович	2009
Задача о разладке для процессов Леви в обобщенной байесовской постановке ТЛ(7\ и{х) = inf Е^ / Tpsds теЖт J О появляется в правой части следующей задачи - рассматриваемой до второго скачка и т.д. Этот метод применим только для процессов с конечным числом скачков на конечном временном интервале…	Устинов, Филипп Александрович	2009
Модели случайной замены времени для финансовых инструментов на основании полупараметрических оценок Для построенных опционных моделей получены выражения для характеристической функции процесса доходности и цены европейского опциона "колл" в полуаналитическом виде. Получены оценки остатка ряда в выражении для преобразования Лапласа процесса случайной замены времени на основе "экспоненциально-пуассоновского" процесса. Предложен и реализован…	Малиновский, Сергей Викторович	2009