Темы авторефератов и диссертаций по математике из каталога библиотеки ФизМатХим. Теория вероятностей и математическая статистика

Код ВАК 01.01.05

Тема работы	Автор	Год
Осцилляция случайных процессов со значениями в локально выпуклом пространстве Обозначения. Далее под случайным процессом понимается семейство случайных элементов %-. Если на Т задана метрика р , то будет обозначать шар радиуса £ с цен…	Михайлов, Александр Евгеньевич	1996
Оценка параметров процессов сбережения Використання ймовірносшгх моделей при дослідженні багатьох процесів у природі пов’язане з недетермінованістю цих процесів. Адже навіть класичні детерміновані процеси можна вважати такими лише в результаті відкидання багатьох, пеконтрольоваиих факторів, впливом яких можна знехтувати. Побудова ж будь-якої ймовірносної моделі, яка претендує на…	Турбал, Юрий Васильевич	1996
Оценка скорости сходимости распределения процесса отношения правдоподобия в случае разрывной плотности После того. К1К оценка найдена, возникает вопрос о поведении ее распределения с ростом объема выборки. Этой задаче посвящено большое число работ, причем наи-болрэ часто рассматривался регулярный случай, в котором оценка максимального правдоподобия является ас.ит ттоти-чесди нормальной…	Мосягин, Вячелав Евгеньевич	1996
Предельные распределения сумм зависимых случайных величин и векторов Практически все наблюдаемые реальные случайные процессы являются процессами с зависимыми приращениями. Такими оказываются процессы, наблюдаемые в метеорологии, гидрологии, радиофизике, экспериментальной физике, технике связи, различных деформациях, диффузиях и т. д.. Независимость данных — очень редкое явление в природе, хотя и является удобной…	Юдин, Михаил Дмитриевич	1996
Предельные теоремы для сумм независимых случайных элементов со случайными параметрами Пусть (А,01, Р) - вероятностное пространство, (Т, 93) - измеримое пространство, Л"„(<), 2 € Т, п 6 ДГ, - случайные процессы, определенные на (0,21, Р) и измеримые относительно 58. Обозначим через ХПк, 1 < к < к„, п £ N, - независимые копии Хп. Пусть £ и (п, п £ N, -независимые одинаково распределенные случайные величины со значением в (Т,Ъ…	Чупрунов, Алексей Николаевич	1996
Система Mk/G/1 C инверсионной вероятностной дисципилиной обслуживания Очень большое число работ посвящено приоритетным системам обслуживания, в которых улучшение качества обслуживания одних групп требований происходит за счет предоставления требованиям этих групп преимущественного права обслуживания. Однако исследования в этом направлении, несмотря на их многочисленность, не затрагивали таких систем, в которых…	Печинкина, Ольга Александровна	1996
Система Mк/G/1 С инверсионной вероятности дисциплиной обслуживания Очень большое число работ посвящено приоритетным системам обслуживания, в которых улучшение качества обслуживания одних групп требований происходит за счет предоставления требованиям этих групп преимущественного права обслуживания. Однако исследования в этом направлении, несмотря на их многочисленность, не затрагивали таких систем, в которых…	Печинкина, Ольга Александровна	1996
Случайные леса Известно, что изучение помеченных графов обычно является значительно более простой задачей, чем исследование непомеченных графов (т.елслассов изоморфных графов). Поэтому к настоящему времени в основном изучались деревья и леса с занумерованными вершинами. Для исследования лесов различных классов оказалось возможным применение сходных методов, а…	Павлов, Юрий Леонидович	1996
Случайные операторы и стохастические интегральные уравнения Вивчення стохастітшлх інтегральних та дпференціальпих ріп-штпь як природного апарату для дослідження систем, які (знаходяться під тшливом вппадковпх збурень, було папочатко-Еатів па початку 40-х років нашого сторіччя Н.ІІ.Бого.чюбовіш…	Кулик, Алексей Михайлович	1996
Устойчивые распределения и их обобщения. Структура и предельные теоремы Методы исследования. Основными методами исследования являются метод характеристических функций в сочетании с теорией правильно меняющихся функций, а. также изучение сходимости непрерывных сверточных полугрупп в терминах их порождающих функционалов. В рассматриваемых нами задачах очень эффективным оказался метод перенесения задач для распределений…	Хохлов, Юрий Степанович	1996
Функционалы памяти для распределений случайных величин Визначення функцій середнього «залишкового тиття (з'явилося в літературі в працях Барлоу (Barlow) й Прошана (Proschan) у середині 60-х років. У порівнянні о функцією інтенсивності відказів функція середнього залишкового життя, використовувалась порівняно мало. Зацікавленість у вивченні цієї функції пов'язана о тим, що у моделях, які описують…	Клигунова, Юлия Юрьевна	1996
Эргодические теоремы для сложных стохастических моделей обслуживания Одной из важных задач современной теории массового обслуживания является изучение асимптотического (с ростом времени) поведения случайных процессов, характеризующих состояние систем обслуживания; в частности, выяснение условий сходимости этих процессов к предельным, соответствующим так называемому стационарному режиму работы. В последнее время…	Чернова, Наталья Исааковна	1996
Acимптотические свойства оценок бесконечномерных параметров случайных процессов Актуальність теми. Робота присвячена вивченню слушності (це український еквівалент російського терміну "состоятельное гь”). асимптотичної нормальності та ймовірності веішкпх ушлів статистичних оцінок иескіїгіенновпміртсс параметрів випадкових процесів. В основному досліджується ситуація, гоїш невідомий параметр нелінійно вхштть у величини, що…	Кукуш, Александр Георгиевич	1995
Актуальные времена ожидания в модели МrIGrI1I00 с абсолютным и относительным приоритетами Простейшая немарковская модель теории-модель М\|С\|1 !«> с параметром а;0 поступления,функцией-распределения (ФР)В(х),В(+0)=0 времен обслуживания вызовов. В момент t=(T вызовы отсутствуют и начинается задержка 0>О…	Аллуш, Тарек Абдуллакафи	1995
Аналитические методы в теории диффузионных процессов Актуальність теми. Дифузійні ііроцсси становлять клас .процесій, які характеризуються настуиними властивостями: марко-вістю , пси \|)(’\|)іиііс гіо траєкторій, а також вимогою існування локальних характер лстик руху — вектора переносу і матрині ли-фузії. Одна з нажіїиних задач теорії дифузійних нроцесіп ноли гае в розробці методів їх побудови за…	Копитко, Богдан Иванович	1995
Аналитические свойства банаховозначных случайных процессов из пространств Орлича Актуальн1сть теыи. Дисертац1я присвячена .досл1дженню анал1тичних властивостей банаховозначних випадкових npoueciB з npocTopiB Орлича, знаходженню оц1нок для розпсуЦлу ix норм та умов штегровност! цих норм в певному сенс…	Великоиваненко, Галина Ивановна	1995
Асимптотические свойства и переходные явления в матричнозначных стохастических эволюциях, ветвящихся процессах и процессах с марковским вмешательством случая Випадкові еволюції, які описуються системами стохастич-них дифоренційних рівнянь з швидкими иарківськими пзреклк-ченняш, виьчаь у своїх роботах А.13.Скороход. Дослідження М.Пінського присвячені опорнїорннм мультиплікативиим функціоналам і випадковим еволвціям »ід харківських процвсів, а їакож їх застосуванням…	Елейко, Ярослав Иванович	1995
Асимптотические свойства устойчивых случайных процессов и полей Своврхдниы метком, цо зв"яэуе цх групи задач, в так званий "сильниЯ принцип 1ниар1антност1" /СП1/. Залочатковашй прах^ми А.Б.Скорохода *а В.Штрассена, В1Н, завдяки резульга -теа Черге х Ревеса, Найера, Коылоза 1 Туичьд1, Веркеша, Йлхп-па, Стоута, в осташи десяткрхччл зайняв ч1льне ьасца серед гра мнчнкх теорем теорх! хыовхрностей та пхд наэво…	Зинченко, Надежда Мусиевна	1995
Исследования по статистическому анализу стационарных и некоторых классов нестационарных случайных процессов В ходе построения оценок спектральной, биспектральной и триспектральной плотностей исследуемого ССП при наличии систематических пропусков в наблюдениях (§§5, 13 и 17) используются методы линейной алгебры, включая теорию магриц-циркулянтов (в том числе многомерных). В главе 2 при изучении свойств симметрии старших спектральных плотностей одномерных…	Алексеев, Виктор Георгиевич	1995
Исследования по стохастическим дифференциальным уравнениям и их приложениям в стохастическом регрессионном анализе На основе линейных стохастических уравнений по семимартин-галам построена и изучена унифицированная модель финансового рынка, включающая многие известные модели современной финансовой математики (модель Блэка-Шоулса, модель Кокса-Росса-Рубинштейна и др…	Мельников, Александр Викторович	1995